Si bien el reaseguro tradicional tiene como objeto exclusivo cubrir parte del riesgo de suscripción del asegurador cedente, en el Reaseguro Financiero Finite Risk esta cobertura se amplía al riesgo de que se produzcan variaciones en el tipo de interés al que están invertidas las primas y al timing risk o riesgo de anticipación de los pagos por siniestros.

En este trabajo planteamos un modelo actuarial basado en la simulación de Monte Carlo que cuantifica la prima del Reaseguro Finite Risk en un contrato Cuota-parte y en un contrato de Exceso de Pérdida.