La titulización del riesgo catastrófico a través de opciones negociables en bolsa o emisión de bonos, conlleva la elaboración de una ratio de pérdidas subyacente, a partir de las reclamaciones de siniestros asociadas a la ocurrencia de catástrofes. En este trabajo, se desarrollan tres modelos estocásticos para determinar dicha ratio de siniestralidad definiendo la dinámica del proceso de reclamaciones proporcional a una función denominada tasa de declaración de siniestros específica para cada uno de los modelos considerados. Para cada tipo de catástrofes se realiza, a posteriori, la elección del modelo más apropiado a partir de la estimación, con datos reales de reclamaciones por inundaciones en España, de los Valores de la tasa de declaración de siniestros especifica para cada modelo propuesto. La técnica empleada para llevar a cabo este ajuste se denomina Estrategias Evolutivas (EE). Este tipo de técnicas se encuadran dentro de las técnicas de aprendizaje automático del campo de la Inteligencia Artificial y son especialmente indicadas para resolver problemas de búsqueda u optimación, cuando se trabaja con números reales. Las EE permiten encontrar el valor de la tasa y la volatilidad que minimiza el error entre los valores reales y los estimados para las distintas series de catástrofes utilizadas, mediante procesos de aprendizaje basados en la adaptación al entorno en el que se desarrollan y no requieren de demasiada información para poder llevarse a cabo. Así, definiendo una función objetiva (error cometido para cada serie), el proceso de aprendizaje consigue minimizar dicha función mediante selección de las mejores soluciones y generación de nuevas soluciones a partir de ellas.